Forex Portfolio Exposure Map
Lihat apakah beberapa posisi yang tampak berbeda sebenarnya menumpuk risiko pada mata uang yang sama. Model menggunakan planned risk per posisi, bukan prediksi korelasi pasar.
Parameter portfolio
Masukkan equity akun dan planned risk setiap posisi yang ingin dipetakan.
Planned risk adalah nominal kerugian yang Anda rencanakan jika stop loss posisi tersentuh. Contoh BUY EURUSD dibaca sebagai exposure long EUR dan short USD dengan bobot risiko yang sama.
Posisi yang direncanakan / terbuka
Gunakan simbol enam huruf seperti EURUSD, GBPJPY, XAUUSD, atau BTCUSD. Setiap baris harus memiliki planned risk lebih dari $0.
Currency Exposure Map
Bar menunjukkan planned risk yang menyentuh setiap currency factor. Persentase tiap mata uang tidak dijumlahkan menjadi 100% karena setiap posisi memiliki dua kaki.
Directional clusters
Kelompok planned risk yang mengarah ke sisi LONG atau SHORT pada currency factor yang sama. Nilai ini bersifat gross dan belum mengurangi exposure yang berlawanan.
| Currency factor | Arah exposure | Risk-equivalent | % equity | Posisi terkait |
|---|
Pair Overlap Matrix
“Reinforcing” berarti dua posisi berbagi currency factor dengan arah yang sama; “Offsetting” berarti arah berlawanan. Matriks ini membaca struktur base/quote dan planned risk, bukan korelasi harga historis.
| Posisi A | Posisi B | Overlap | Currency bersama | Catatan |
|---|
Kenapa banyak pair belum tentu berarti diversifikasi?
Buy EUR/USD, buy GBP/USD, dan sell USD/JPY terlihat seperti tiga pasar berbeda, tetapi ketiganya memiliki exposure short USD. Jika dolar menguat tajam, ketiga posisi dapat tertekan pada waktu yang sama. Karena itu jumlah pair bukan ukuran diversifikasi yang cukup.
Risk-weighted exposure, bukan korelasi palsu
Tool ini memakai nominal risiko yang Anda rencanakan sampai stop loss sebagai bobot. Ia tidak mengklaim menghitung korelasi statistik harga. Tujuannya adalah menemukan konsentrasi faktor yang dapat dibaca langsung dari struktur base/quote setiap posisi.
Batas model
Dua posisi yang berbagi mata uang tidak selalu bergerak dengan besar dan timing yang sama. Stop loss, volatilitas, gap, perubahan korelasi, dan risiko non-mata-uang dapat membuat kerugian aktual berbeda. Gunakan hasil sebagai peta konsentrasi, bukan estimasi kerugian pasti.
Baca juga
Korelasi pair dan risiko posisi bersamaan, Margin Survival Simulator, dan Strategy Reality Checker.